Lo único que se me ocurre es que coloques lo siguiente:
Código:
Private Sub Command1_Click()
Dim frm As Form
For Each frm In Forms
frm.MousePointer = 99 'Tienes que colocarlo en 99 para que se utilice la propiedad MouseIcon
frm.MouseIcon = LoadPicture("C:\MiCursor.cur") 'Reemplazar por la ruta completa de acceso al cursos que vas a colocar.
Next
End Sub Puedes colocar este código en cualquier parte, yo lo hice en un Botón de comandos o command button pero lo puedes poner en el evento Load del formulario principal.
Espero te sea de ayuda.