Pues como se usa cualquier otro OCX... Primero lo agregas en la lista de Componentes de tu proyecto. Luego lo pegas en el Formulario en que quieras utilizarlo. Y finalmente lo llamas cuando te interese, pasándole unos parámetros que requiera cada OCX... Prueba para el Sound el siquiente código (habiendo añadido, lógicamente, un control CommandButton)
Código:
Private Sub Command1_Click()
Sound1.Duration = 600
Sound1.Frequency = 850
End Sub