Gracias por tu respuesta.
En mi caso debería hace salir del procedimiento la 1ra vez y la 2da ya tedría el "Dni" correcto, el problema es que cuando se eleige con el mouse el evento se produce solo una vez.
Otra alternativa sería escribir codigo por separado, por un lado en el evento keypress de los textbox y por el otro en el Selectionchanged del datagridview. Esto era justamente lo que quería evitar.
Seguiré aguardando a ver si alguien aporta más información.

saludos

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Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Einstein