Hola Lester,
Creo que para lo que quieres hacer lo que necesitas es usar un control de tipo "ContextMenuStrip". Échale un vistazo a la página de la MSDN en la que se describe este control y espero que te ayude a aclararte sobre cómo crear un menú contextual (los que aparecen al hacer click derecho sobre un objeto).
ContextMenuStrip (Clase) (System.Windows.Forms)
Un saludo