hola...mmmm si usas el vb 2005 fijate por arriba Proyecto>Propiedades de "intento de proyecto xd" y alli fijate la opcion modo de apagado por ahy lo tenes en algun form q al cerrarlo te cierra la aplicacion directamente...

en otras palabras pone en la opcion "Modo de apagado" (Al cerrar el ultimo formulario)

un ejemplo en img...



espero haberte ayudado cualquier cosa habisa...

Salu2!