Hola Paxeko,
Una de las novedades que incluye el VB .NET es el control estructurado de excepciones. Si quieres tienes un tutorial sobre el tema en la página del Guille.
Curso de introducción a VB .NET - Entrega 8
También puedes ver un ejemplo de uso en una de las aplicaciones que están explicadas en mi blog. Te dejo el enlace por si te interesa.
Ejemplo de manejo de excepciones
Un saludo y espero que la información te sea útil.