Esto es un poco "chapucerillo", deberías depurarlo un poco, pero creo que es lo que pretendes hacer
Código:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim i As Integer
Dim y As Integer
y = 5
For i = 0 To 5
'Declaro y creo la etiqueta
Dim l As New Label
'Le establezco algunas propiedades, la de la name es básica
l.Name = "Label" & i
l.Top = y
y += 40
l.Left = 15
l.Text = l.Name
'l.Visible = True
'La añado a la colección de controles del formulario.
Me.Controls.Add(l)
Next
End Sub Espero que te sirva
:smt004